Portfolio Optimization
Michael J. Best, University of Waterloo
CRC Press, Inc., 2010
ISBN: 978-1-4200-8584-6;
Language: English
Designed for a first course in Markowitz Mean-Variance portfolio optimization, this book shows how the mathematical tools of linear algebra and optimization can formulate important ideas on the subject. The book extends the concepts of the Markowitz "budget constraint only" model to a linearly constrained model. Topics include optimization, the efficient frontier, the capital asset pricing model, and portfolio optimization with linear inequality constraints.
MATLAB is used to solve numerous application examples.
-
In addition, a set of MATLAB code files is available on a CD bound in the book.
Sélectionner un site web
Choisissez un site web pour accéder au contenu traduit dans votre langue (lorsqu'il est disponible) et voir les événements et les offres locales. D’après votre position, nous vous recommandons de sélectionner la région suivante : .
Vous pouvez également sélectionner un site web dans la liste suivante :
Comment optimiser les performances du site
Pour optimiser les performances du site, sélectionnez la région Chine (en chinois ou en anglais). Les sites de MathWorks pour les autres pays ne sont pas optimisés pour les visites provenant de votre région.
Amériques
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europe
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)