Formations MATLAB et Simulink

MATLAB pour les applications financières

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Détails de la formation

Cette formation de trois jours présente l'environnement de calcul technique MATLAB® aux professionnels de la finance. La formation est conçue pour les débutants ainsi que pour ceux qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances. Aucune connaissance ou expérience préalable en programmation avec MATLAB n'est requise. Les sujets de la formation - analyse de données, visualisation, modélisation, programmation - seront présentés en mettant l'accent sur les applications typiques du domaine de la finance : analyse de séries temporelles, simulations de Monte-Carlo, gestion d'un portefeuille et la modélisation empirique.

Les sujets traités comprennent :

  • L'interface de l'environnement MATLAB
  • Saisie de commandes et création de variables
  • Importation et organisation des données depuis des feuilles de calcul et d'autres sources
  • Manipulation de données financières dans MATLAB
  • Manipulation de dates et durées
  • Visualisation de données
  • Filtrage de jeux de données en utilisant des critères logiques
  • Automatisation de commandes avec des scripts
  • Écrire des programmes contenant boucles et branchements conditionnels
  • Écrire des fonctions
  • Analyse de données, modélisation, simulation
  • Optimisation de portefeuilles avec l'approche moyenne-variance

Cette formation est enregistrée auprès de GARP et équivaut à 21 heures de crédits GARP CDP. Si vous êtes certifié FRM ou ERP, veuillez enregistrer ces heures sur votre compte.

Jour 1


L'interface de l'environnement MATLAB

Objectif: Se familiariser avec les fonctionnalités principales de l'interface MATLAB. Voici une présentation des thèmes de la formation.

  • Lire les données à partir des fichiers
  • Chargement et enregistrement de variables
  • Réalisation de tracés de données de manière interactive
  • Personnalisation de tracés
  • Exportation de graphiques pour une utilisation dans d’autres applications

Variables et commandes

Objectif: Saisir des commandes MATLAB en mettant l'accent sur la création et l'utilisation de données numériques et textuelles. Ecrire des ensembles de commandes MATLAB dans des scripts pour simplifier l'expérimentation et la réutilisation. Automatiser les tâches telles que la collecte et l'analyse de données, ainsi que la génération de rapports.

  • Saisie de commandes
  • Création de variables numériques et de chaînes de caractères
  • Créer et annoter les graphiques
  • Obtenir de l’aide
  • Créer et exécuter des live scripts
  • Formater et partager des live scripts

Travail avec des séries temporelles

Objectif: Importation de données temporelles dans une timetable MATLAB. Utiliser des variables pour représenter et manipuler des dates et des durées.

  • Stockage de données dans une timetable
  • Utilisation d’une timetable
  • Création de variables vectorielles
  • Accéder aux données et les manipuler
  • Effectuer des calculs avec des dates et des durée

Jour 2


Analyse de données

Objectif: Effectuer des opérations mathématiques et statistiques sur des données numériques. Utiliser la syntaxe MATLAB pour des tâches de prétraitement et d'analyse sur des séries de prix multiples en utilisant une seule commande.

  • Appliquer des opérations mathématiques aux variables
  • Interpréter des données matricielles
  • Effectuer une analyse de données avec des matrices
  • Visualiser des données matricielles

Sélection conditionnelle de données

Objectif: Analyser des jeux de données satisfaisant un critère logique.

  • Opérations et variables logiques
  • Recherche et dénombrement
  • Indexation logique
  • Gestion de variables à valeurs discrètes grâce aux catégories

Accroitre l’automatisation avec les structures de programmation

Objectif: Créer un code flexible qui puisse interagir avec l'utilisateur, prendre des décisions et s'adapter à différentes situations.

  • Structures de programmation
  • Interactions utilisateur
  • Récupération de données à partir de flux de données
  • Gestion des flux
  • Boucles

Jour 3


Accroître l'automatisation avec les fonctions

Objectif: Améliorer l'automatisation en définissant des tâches modulaires sous forme de fonctions. Comprendre le référencement des fichiers et des variables dans MATLAB. Utiliser les outils de développement MATLAB pour trouver et résoudre d'éventuels problèmes dans le code.

  • Création de fonctions
  • L'appel de fonctions
  • Gestion du path MATLAB
  • Débuggage
  • Utilisation de points d’arrêt

Ajustement de modèles à des données empiriques

Objectif: Prétraiter les données avant l'ajustement. Ajuster des distributions de probabilité et des modèles linéaires aux données. Générer des nombres aléatoires à partir d'une distribution connue.

  • Gestion des données manquantes
  • Ajustement de modèle linéaire
  • Ajustement d'une distribution de probabilité
  • Simulation d'une distribution ajustée

Création de portefeuille

Objectif: Utiliser les métriques standard moyenne-variance et un ensemble réduit de contraintes de portefeuille afin de définir et analyser un ensemble de portefeuilles réalisables.

  • Le type de données Portfolio
  • Définition d'un univers d'actifs
  • Définition des contraintes d'investissement
  • Estimation et visualisation de la frontière efficace

Niveau: Fondamental

Pré-requis:

  • Connaissances de niveau premier cycle universitaire en mathématiques, ainsi qu’une bonne pratique de l’outil informatique

Durée: 3 jours

Langues: English

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