Bâle III

Utilisation de MATLAB dans les dispositifs Bâle III

Bâle III est une norme réglementaire mondiale concernant l'adéquation des fonds propres bancaires, les tests de résistance (stress-test) et le risque de liquidité du marché. Elle oblige les banques à utiliser des méthodes quantitatives pour la projection des risques et les prévisions de capitaux économiques, ainsi qu'à partager les résultats dans toute l'entreprise. Bâle III est la troisième série de mesures de réformes publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Les tâches courantes suivantes sont jugées conformes au dispositif Bâle III : 

  • Création de scénarios, y compris l'utilisation de méthodes de simulation par copules
  • Simulation de Monte Carlo
  • Ratio de liquidité et calcul du flux de trésorerie à court terme
  • Économétrie pour les analyses procycliques et contracycliques
  • Modélisation actifs-passifs (ALM)
  • Calcul parallèle et sur GPU afin d’accélérer les simulations et améliorer l'identification des paramètres
  • Création de rapports automatisée

Pour en savoir plus sur la gestion du risque, le respect des réglementations et les infrastructures de dotation en capital, consultez les exemples ci-dessous qui font appel aux solutions MATLAB® pour la finance et le déploiement.


Exemples et démonstrations


Références

Voir aussi: risque de crédit, risque de liquidité, risque du marché, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Parallel Computing Toolbox, Database Toolbox, Optimization Toolbox, MATLAB Production Server, vidéos sur la gestion des risques

S’attaquer aux exigences de conformité Bâle III avec MATLAB