Produits dérivés

Créer et « pricer » des produits dérivés, ou les utiliser pour des opérations de couverture

Un produit dérivé est un instrument financier dont les paiements se font à une date future. Il prend la forme de contrat entre deux parties et fixe des flux financiers dérivés ou liés à un actif sous-jacent.  Ainsi, le montant notionnel, les dates de paiement et toutes autres variables associées à l'actif sous-jacent sont spécifiés dans ce contrat.

A l'aide de MATLAB®, «pricez » et analysez un ou plusieurs portefeuilles de produits dérivés d’actions, des crédits et/ou de titres à revenu fixe. La Financial toolbox vous permet de calculer les sensibilités, les prix (ainsi que leurs évolutions) et réaliser des analyses de couverture.  La toolbox inclut un support natif pour les produits dérivés de taux tels que les obligations, les options, les swaps, les swaptions, les obligations à taux variable, les caps, les obligations à option intégrée, ainsi que plusieurs options exotiques comme les options sur panier, options numériques et les options en arc-en-ciel.

Voir aussi: MATLAB, risque de crédit, fixed-income, Financial Toolbox, modèle binomial, vidéos sur les produits dérivés