Risque de liquidité

Analysez et gérez le risque associé aux contraintes de liquidité

Le risque de liquidité est un des risques potentiels de la perte d'investissement lorsqu'un actif ou un instrument financier ne peut pas être échangé dans un délai donné.

Cette catégorie de risque peut être classée en deux types :

  • Risque de liquidité de financement : perte entraînée lorsqu'un établissement financier n'est pas en mesure de respecter ses obligations immédiatement
  • Risque de liquidité de marché : perte attendue lorsqu'un actif est échangé contre des espèces

Il existe différentes méthodes pour une gestion efficace du risque de liquidité :

  • Développer des modèles de gestion actif-passif personnalisés
  • Concevoir et valoriser des instruments financiers pour la couverture du risque
  • Réaliser des études d'impact sur le marché
  • Mettre en place une plateforme centralisée de gestion du risque conformément aux accords de Bâle II/III
  • Lancer des simulations de Monte-Carlo pour évaluer l'exposition au risque de variations de flux de trésorerie

Pour plus d’informations, consultez les sections Statistics and Machine Learning Toolbox™ et Econometrics Toolbox™.



Référence logicielle

Voir aussi: modélisation actif-passif, risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, gestion de risque, simulation de Monte-Carlo, risque de concentration