Trading algorithmique

Développement de systèmes de trading avec MATLAB

Le trading algorithmique utilise des algorithmes pour prendre des décisions commerciales, généralement sur les marchés financiers électroniques. Appliqué au sein des institutions côté acheteur et côté vendeur, le trading algorithmique constitue la base du trading haute fréquence, du trading FOREX et de l'analyse des risques associés et de l'exécution.

Les constructeurs et les utilisateurs des applications de trading algorithmique doivent développer, tester et déployer les modèles qui permettent de détecter et d'exploiter les mouvements des marchés. Un flux de travail efficace implique les éléments suivants :

  • Développement de stratégies de trading, à l'aide de séries chronologiques, d'apprentissage automatique et de méthodes de séries chronologiques non linéaires
  • Application de calculs parallèles et de calculs GPU afin d'améliorer l'efficacité des tests et de l'identification des paramètres.
  • Calcul du profit et des pertes et mise en œuvre d'une analyse des risques
  • Mise en œuvre d'une analyse d'exécution, comme la modélisation de l'impact sur le marché et la détection des icebergs
  • Incorporation de stratégies et d'analyses dans les environnements de trading de production

Pour plus d'informations, voir MATLAB et Trading Toolbox.



Références

Voir aussi: Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Parallel Computing Toolbox, Global Optimization Toolbox, Neural Network Toolbox, cointégration, trading de matières premières, trading de capitaux propres, trading du momentum, vidéos de trading algorithmique, arbitrage statistique