panjer

Version 1.1.0.0 (2,92 ko) par Ben Petschel
Approximate the distribution of a compound random variable by Panjer recursion.
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Mise à jour 17 mars 2009

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Example: plot distribution of compound Poisson/Lognormal

n = 1e4;
xmax = 100;
lam = 10; mu = 0; sig = 1;
[gl,gu,xp,GL,GU]=panjer(@(x)logncdf(x,mu,sig),0,lam,xmax/n,n);
plot(xp,GL,'b-',xp,GU,'r-');

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Citation pour cette source

Ben Petschel (2024). panjer (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/23313-panjer), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

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