Heston and SABR Unbiased Schemes

Version 1.0.0.0 (14,4 ko) par Kienitz Wetterau FinModelling
Unbiased Schemes for Heston and SABR.
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Mise à jour 25 juil. 2012

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We illustrate results from Chapter 7 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.

This covers the Broadie Kaya exact sampling for the Heston model as well as the Unbiased sampling from the SABR model by Chen, van der Weide and Oosterlee.

Citation pour cette source

Kienitz Wetterau FinModelling (2024). Heston and SABR Unbiased Schemes (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37619-heston-and-sabr-unbiased-schemes), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

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