The SABR Model - Densities and MC
Version 1.0.0.0 (12,3 Mo) par
Kienitz Wetterau FinModelling
Different Approximation to SABR. Including Kienitz, Doust, Hagan, Obloj, Lesniewski, Kainth method
We consider the well known SABR model. We give formulae for implied vol, densities and Monte Carlo simulation. We also cover no-arbitrage densities for parameter sets where standard formulae break down.
We also cover the recent Doust method and the Kienitz method for density extrapolation.
Citation pour cette source
Kienitz Wetterau FinModelling (2024). The SABR Model - Densities and MC (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38322-the-sabr-model-densities-and-mc), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .
Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec
R2012a
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS LinuxCatégories
- Computational Finance > Financial Toolbox > Portfolio Optimization and Asset Allocation > Mean-Variance Portfolio Optimization > Estimate Efficient Portfolios and Frontiers >
En savoir plus sur Estimate Efficient Portfolios and Frontiers dans Help Center et MATLAB Answers
Tags
Community Treasure Hunt
Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!
Start Hunting!Découvrir Live Editor
Créez des scripts avec du code, des résultats et du texte formaté dans un même document exécutable.
Densities_Prices_MC/
Version | Publié le | Notes de version | |
---|---|---|---|
1.0.0.0 |