ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling

Version 1.0.0.0 (3,33 ko) par Kienitz Wetterau FinModelling
This is a toy implementation of the ZABR Model from Andreasen and Huge
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Mise à jour 29 mars 2015

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In this file we illustrate the examples from the Andreasen/Huge paper "ZABR - Expansion for the masses". We reproduce the figures and show an implementation of the model using the techniques of the paper.

Citation pour cette source

Kienitz Wetterau FinModelling (2024). ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/50328-zabr-stochastic-volatility-smile-modelling), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

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