VIX and CX
Version 1.0.1 (136 ko) par
Martin Magris
Implementation of (CBOE's) VIX and CX (Corridor implied Volatility) indexes from option data
Given options data across several strikes for two maturities, the code implements the VIX and CX indexes.
The implementation follows:
Andersen, Torben G., Oleg Bondarenko, and Maria T. Gonzalez-Perez. "Exploring return dynamics via corridor implied volatility." The Review of Financial Studies 28.10 (2015): 2902-2945.
Citation pour cette source
Martin Magris (2024). VIX and CX (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/73439-vix-and-cx), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .
Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec
R2019a
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
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VIX
Version | Publié le | Notes de version | |
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1.0.1 | Sample option data updated. |
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