Analyse des données financières et développement des modèles financiers

Financial Toolbox fournit des fonctions pour la modélisation mathématique et l'analyse statistique de données financières. Vous pouvez optimiser des portefeuilles d'instruments financiers, en prenant au besoin en compte les coûts de transaction et les contraintes de turnover. La boîte à outils vous permet d'estimer les risques, de modéliser les taux d'intérêt, de valoriser les produits dérivés des actions et des taux d'intérêt, et de mesurer les performances d’investissements. Un algorithme de maximisation d’espérance conditionnelle permet de régresser un modèle Capital Asset Pricing Model en présence de données manquantes. Les fonctions d'analyse de séries temporelles et une application vous permettent d'effectuer des transformations ou des régressions avec des données manquantes et d'effectuer la conversion entre différents calendriers de négociation et conventions de calcul.


Fonctionnalités

Allocation d'actifs et optimisation de portefeuille

Allocation de capital et d'actifs, et analyse du risque.

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Analyse de risque et performances des investissements

Analysez et évaluez les risques et les performances des investissements.

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Analyse de titre à revenu fixe et valorisation d'options

Calculez les valeurs présentes et futures et la dépréciation. Déterminez les taux internes de rendement nominal et effectif, ainsi que les taux d'intérêt périodiques.

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Analyse de séries temporelles financières

Analysez les données de séries temporelles sur des marchés financiers.

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Régression et estimation avec données manquantes

Effectuez une régression normale multivariée avec ou sans données manquantes.

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Indicateurs techniques et diagrammes financiers

Utilisez des indicateurs techniques, de mesures de performances et de tracés spécialisés bien connus.

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Ressources produits

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Documentation

Consultez notre documentation pour connaître les fonctions et les caractéristiques de Financial Toolbox, notamment les notes de version et des exemples.

Fonctions

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Exigences du système

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Articles techniques

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Communauté et soutien

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applis

Les applis Financial Toolbox vous permettent d'accéder rapidement aux tâches courantes via une interface interactive.


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