Trading Toolbox

 

Trading Toolbox

Accédez aux tarifs, analysez les coûts de transaction et envoyez des ordres aux systèmes de trading

 

La Trading Toolbox™ comprend des fonctions permettant d'analyser les coûts de transaction, d'accéder aux données de cote et de cours, de définir les types d'ordres, et d'envoyer des ordres aux systèmes de trading financier. Elle assure l'intégration des données en continu (streaming) et liées à des événements dans MATLAB®, vous permettant alors de développer des stratégies et des algorithmes de trading financier qui analysent et s’adaptent au marché en temps réel. Vous pouvez créer des stratégies de trading automatisé ou algorithmique qui fonctionnent sur plusieurs classes d'actifs, types d'instrument et marchés de trading, tout en s'intégrant à des plateformes de trading standard ou pour compte propre.

Avec la Trading Toolbox, vous pouvez analyser et estimer vos coûts de transaction avant de passer commande, mais aussi imputer les coûts après la transaction. Vous pouvez analyser les coûts de transaction associés à l'impact du marché, au timing, à la liquidité et à l'appréciation des prix, et utiliser des courbes de coûts pour minimiser les coûts de transaction pour un actif ou un portefeuille d'actifs.

La Trading Toolbox offre un accès en temps réel aux flux de données d'instruments négociables, notamment les cours, les volumes, les transactions, la profondeur du marché et les métadonnées des instruments. Vous pouvez définir les types d'ordres et spécifier les procédures de routage et de remplissage des ordres.

Analyse des coûts de transaction

Estimez et analysez les coûts de transaction à l'aide des modèles et données de Kissell Research Group (KRG).

Modélisation des coûts de transaction

Utilisez la Trading Toolbox pour modéliser et estimer les éléments suivants :

  • Coûts de transaction instantanés
  • Coûts de l'impact sur le marché pour un ordre unique
  • Courbes de coûts par type de titre ou de portefeuille
  • Appréciation du prix
  • Risques de timing
  • Coûts de liquidation

Tracés des coûts associés aux transactions et aux liquidations, à la volatilité et au montant des titres en bourse dans un portefeuille d'échantillonnage comprenant 100 actions.

Optimisation de l'exécution des transactions

Optimisez vos stratégies d'exécution des transactions et réalisez des analyses de sensibilité.

Courbes de coûts pour plusieurs niveaux de pourcentage de volume.

Analyse post-transaction

Évaluez les performances des stratégies d'exécution des transactions et imputez les coûts de transaction. Les indicateurs permettant d'effectuer une analyse post-transaction comprennent :

  • Les écarts d’exécution
  • L’Alpha
  • Le benchmarking des coûts
  • La valeur ajoutée du courtier
  • Le Z-score

Tracé illustrant la valeur ajoutée moyenne par courtier.

Systèmes de trading supportés

Travaillez avec les systèmes de trading locaux et internationaux du monde entier.

Bloomberg EMSX

  • Avec votre licence Bloomberg® EMSX, vous pouvez vous connecter aux serveurs de production et de test Bloomberg EMSX pour router et gérer les exécutions, et gérer les ordres.
  • Obtenez des données d'instruments négociables en temps réel ou basées sur des événements de Bloomberg à l'aide des fonctions de la Datafeed Toolbox™.

Registre des ordres de Bloomberg EMSX indiquant le statut de deux ordres de négociation d'actions.

CQG

Avec votre licence CQG®, vous pouvez vous connecter à CQG pour récupérer les données de marché, exécuter des transactions et suivre les ordres exécutés pour plusieurs stratégies.

Workflow de trading basé sur l'API CQG.

Moteur FIX Flyer

Accédez aux systèmes de trading compatibles avec FIX à l'aide du moteur FIX Flyer™.

Conversion de messages FIX d’un tableau en messages FIX bruts dans un tableau matriciel.

IB Trader Workstation (TWS)

Avec votre compte Interactive Broker, vous pouvez utiliser la toolbox pour récupérer les données de marché, exécuter des transactions et suivre les ordres exécutés via IB Trader Workstationsm.

Exemple de registre des ordres Interactive Brokers avec des données NBBO (National Best Bid and Offer).

Trading Technologies® X_TRADER

Avec votre licence X_TRADER®, vous pouvez utiliser la Trading Toolbox pour :

  • Obtenir des données d'instruments négociables en temps réel ou basées sur des événements
  • Suivre les modifications des données de marché de niveau II
  • Envoyer des ordres et suivre leur exécution

Suivi des données du registre d'ordres de niveau II de X_TRADER.

Wind Data Feed Services

L’accès à Wind Data Feed Services ou Wind Financial Terminal vous permet d’utiliser la toolbox pour récupérer des données de marché, exécuter des transactions et suivre les ordres exécutés.

Workflow de récupération de données et de gestion d'ordres basé sur Wind Data Feed Services.

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite regroupe 12 produits essentiels vous permettant de développer des applications quantitatives pour la gestion des risques, la gestion des investissements, l'économétrie, la tarification et l'évaluation, l'assurance et le trading algorithmique.

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