Dates et Inscription

Conditions préalables

MATLAB pour les applications financières et une connaissance des concepts liés à la gestion de risque.

Cette formation est enregistrée auprès de GARP et équivaut à 7 heures de crédits GARP CDP. Si vous êtes certifié FRM ou ERP, veuillez enregistrer ces heures sur votre compte à l'adresse
http://www.garp.org/cpd

Gestion du risque de marché avec MATLAB

Cette formation d'une journée est une introduction détaillée à la gestion du risque de marché avec MATLAB® et les toolboxes de finance. Cette formation s'adresse aux ingénieurs et analystes financiers, aux gérants de portefeuilles ainsi qu'à tous les professionnels de la finance utilisateurs de MATLAB qui ont besoin d'analyser, évaluer et gérer les risques de marché. Les exemples de la formation sont orientés vers la gestion de risque de marché, cependant les techniques présentées sont applicables à la gestion de risques d'autres types, comme le risque de liquidité, le risque de taux, ou le risque opérationnel. Les thèmes principaux sont les suivants :

  • Construction de benchmarks pour l'évaluation et l'analyse du risque de marché
  • Évaluation de l'impact du risque de marché et performance relative du portefeuille
  • Backtesting de portefeuille et calcul des métriques de risque usuelles
  • Modélisations paramétriques et non-paramétriques du risque de marché
  • Simulation Monte Carlo et analyse
  • Création de surfaces de volatilité à l'aide de méthodes non-paramétriques et d'un modèle SABR (Stochastic Alpha Beta Rho)
  • Création et analyse de modèles GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic) axés sur le risque
  • Utilisation de la théorie des valeurs extrêmes, de copules et de simulations historiques filtrées pour évaluer le risque de marché
  • Évaluation des modèles VaR (Value-at-Risk) par des tests d'hypothèse et du backtesting descriptif

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Dates et Inscription

Résultats 1 - 5 sur 5
Dates Lieu Langue Prix S'inscrire
14 mars, 2019 US, New York, New York English USD 750
05 juin, 2019 En ligne
9h00 à 17h00 - Heure avancée de l'Est des États-Unis
English USD 750
10 oct, 2019 US, California, San Francisco English USD 750
14 nov, 2019 US, Illinois, Chicago English USD 750
12 déc, 2019 Royaume-Uni, London English GBP 600
Résultats 1 - 5 sur 5

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