Dates et Inscription

Conditions préalables

MATLAB pour les Applications Financières ainsi qu'une bonne connaissance des notions de modélisation de séries temporelles.

Cette formation est enregistrée auprès de GARP et équivaut à 7 heures de crédits GARP CDP. Si vous êtes certifié FRM ou ERP, veuillez enregistrer ces heures sur votre compte à l'adresse
http://www.garp.org/cpd

Modélisation de séries temporelles dans MATLAB

Ce cours d'une durée de un jour est une introduction à la modélisation de séries temporelles en utilisant MATLAB® et la Econometrics Toolbox. Le cours est conçu pour les économistes et les professionnels de la finance ayant une connaissance préalable de MATLAB et souhaitant développer et maintenir des modèles de séries temporelles. Le cours présente la méthode standard de Box-Jenkins pour le développement de modèles de séries temporelles. Parmi les sujets abordés :

  • Prétraitement de données
  • Identification de tendances de long terme et de la saisonnalité dans une série temporelle
  • Test de la stationnarité avec les tests d'hypothèse
  • Création de modèles ARIMA et GARCH et ajustement à un jeu de données
  • Comparaison entre les résultats obtenus avec plusieurs modèles
  • Analyse de la dynamique d'un modèle à l'aide de simulations Monte-Carlo
  • Prévisions en utilisant les modèles ajustés

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