Pour les institutions financières, la modélisation des risques est une pratique courante pour identifier, évaluer, contrôler et maîtriser le risque. Les professionnels du risque utilisent des modèles mathématiques et des méthodes statistiques développées dans MATLAB® (par exemple la régression linéaire, la simulation Monte Carlo ou encore les copules) pour quantifier l'impact du risque, optimiser l’allocation du capital, accélérer la conformité réglementaire et offrir davantage de services axés sur l’analyse et la gestion des risques.

Téléchargez cet ebook et accédez à des exemples, à la documentation et aux cas clients. Cela vous permettra entre autres de découvrir :

  • Les différents modèles de risque financier dans MATLAB, y compris le risque de crédit, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque systémique, le risque de concentration, le risque de liquidité, le risque de capital et la Value at Risk (VaR).
  • Comment perfectionner des milliers de produits grâce à l’amélioration de systèmes intégrés de gestion des risques.
  • Comment les modèles de risque peuvent être adaptés dans MATLAB pour se conformer aux nouvelles réglementations et répondre à de nouveaux types de facteurs de risque tout en réduisant le temps de calcul, de mois en jours.
  • Comment appliquer dans le monde réel la modélisation mathématique et les méthodes statistiques avec MATLAB.

Cet ebook comprend également des exemples MATLAB et des ressources liées à la gestion des risques financiers.