Datafeed Toolbox
Accéder aux données financières des fournisseurs de services de données
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Datafeed Toolbox donne accès à des données financières, à des données d'actualités et à des systèmes de trading. Vous pouvez établir des connexions depuis MATLAB pour extraire des flux de données historiques, intra-journalières ou temps réel, puis les analyser, développer des modèles et des stratégies de trading, et créer des visualisations qui reflètent les comportements financiers et du marché.
Vous pouvez utiliser des données en streaming et basées sur des événements dans MATLAB pour développer des stratégies de trading automatisées qui réagissent aux événements du marché via des plateformes d'exécution de transactions propriétaires ou standard. La toolbox offre des fonctions pour analyser les coûts de transaction, accéder aux données de pricing des transactions et des cotations, définir des types d'ordre et exécuter des ordres.
Les fournisseurs de données supportés incluent notamment Bloomberg®, FRED®, Haver Analytics® et LSEG Data & Analytics. Les plateformes d'exécution de transactions supportées incluent notamment Bloomberg EMSX, Trading Technologies® X_TRADER®, Wind Data Feed Services (WDS) et CQG®.
Fournisseurs de services de données supportés
Accédez aux données de marché et aux diverses sources de données alternatives utilisées en analyse financière.
Systèmes de trading supportés
Données
Données actuelles et historiques
Les fonctions MATLAB, telles que fetch, getdata, history ou timeseries, permettent d'extraire des données actuelles ou historiques immédiatement sans actualisations en fonction des conditions changeantes du marché. Les données extraites varient selon le fournisseur de service de données.
Données temps réel
Vous pouvez extraire des données dynamiques, telles que des données en streaming ou basés sur des événements, avec la fonction realtime ou en créant une fonction de gestion des événements dans MATLAB qui sera exécutée à chaque réception de nouvelles données provenant du fournisseur de services.
Données intra-journalières
Utilisez les fonctions prédéfinies pour importer des données intra-journalières dans MATLAB. La quantité de données intra-journalières qui peut être importée varie selon les fournisseurs de services de données.
Données d'actualités
Obtenez des quantités importantes d'actualités exploitables par une machine à partir de Refinitiv ou de Bloomberg. Importez ces données d'actualités directement dans MATLAB pour effectuer une analyse de sentiments en utilisant Text Analytics Toolbox, ou en écrivant vos propres scripts.
Systèmes de trading supportés
Bloomberg EMSX
Grâce à votre licence Bloomberg EMSX, vous pouvez vous connecter aux serveurs de test et de production Bloomberg EMSX pour créer, router et gérer des ordres. Extrayez des données d'instruments de trading temps réel et basés sur des événements de Bloomberg.
CQG
Grâce à votre licence CQG, vous pouvez vous connecter à CGQ pour extraire des données de marché, exécuter des transactions et suivre des ordres exécutés pour plusieurs stratégies.
Trading Technologies X_TRADER
Grâce à votre licence X_TRADER, vous pouvez extraire des données d'instruments de trading temps réel et basées sur des événements, suivre les changements dans les informations de marché niveau II, envoyer des ordres et suivre leur exécution.
Wind Data Feed Services
Avec votre accès à Wind Data Feed Services (WDS) ou à Wind Financial Terminal, vous pouvez extraire des données de marché, exécuter des transactions et suivre les ordres exécutés.
Ressources produits :
« Lorsque vous traitez des nombres toute la journée et que vous travaillez avec des modèles analytiques sophistiqués, avoir un environnement intégré est inestimable. Avec MATLAB, nous pouvons visualiser des données, faire du backtesting et tracer des graphiques pour voir les résultats des modifications que nous apportons, le tout dans un seul environnement, ce qui nous permet de gagner du temps. »
FAQ sur Datafeed Toolbox
Datafeed Toolbox permet d'accéder à des données financières, des données d'actualité et des systèmes de trading depuis MATLAB, afin de récupérer des flux de données historiques, intrajournaliers et en temps réel pour l'analyse, la modélisation et la visualisation.
Les fournisseurs de données pris en charge incluent Bloomberg, FRED, Haver Analytics, Quandl, LSEG Data & Analytics, FactSet, IHS Markit, Money.Net et SIX Financial Information.
Les plateformes d'exécution d'ordres prises en charge incluent Bloomberg EMSX, Trading Technologies X_TRADER, CQG et Wind Data Feed Services (WDS).
Vous pouvez accéder à des données actuelles et historiques, à des flux de données en temps réel et des données basées sur des événements, à des données tick par tick intrajournalières ainsi qu'à des actualités lisibles par machine provenant de différents fournisseurs de services financiers.
Oui. Vous pouvez développer des stratégies de trading automatisé qui réagissent aux événements de marché en utilisant des flux de données en temps réel et des données basées sur des événements, avec des fonctions permettant d'analyser les coûts de transaction, de définir des types d'ordres et d'exécuter des ordres via des plateformes standard du secteur.
Utilisez les fonctions MATLAB fetch, getdata, history ou timeseries pour récupérer des données actuelles ou historiques qui ne varient pas en fonction de l'évolution des conditions du marché.
Récupérez des données dynamiques à l'aide de la fonction realtime ou en créant dans MATLAB une fonction de gestion d'événements qui s'exécute chaque fois que de nouvelles données sont reçues du fournisseur de services.
Oui. Vous pouvez récupérer des actualités lisibles par machine depuis LSEG Data & Analytics ou Bloomberg et les importer directement dans MATLAB afin de réaliser une analyse de sentiment à l'aide de Text Analytics Toolbox ou de scripts personnalisés.
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