Econometrics Toolbox
Modéliser et analyser des systèmes économiques et financiers avec des méthodes statistiques d’analyse de séries temporelles
Vous avez des questions ? Contactez l'équipe commerciale.
Econometrics Toolbox propose des fonctions et des workflows interactifs pour la modélisation, l'analyse et la prévision de données de séries temporelles économiques et financières. La toolbox offre un large éventail de visualisations et de diagnostics pour la sélection de modèles, notamment des tests d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité, de racine unitaire et de stationnarité, de cointégration, de causalité et de changement structurel. Vous pouvez estimer, simuler et prévoir des systèmes économiques avec une variété de frameworks de modélisation, utilisables soit de manière interactive avec l'application Econometric Modeler, soit de manière programmatique avec des fonctions offertes par la toolbox. Ces multiples frameworks incluent des modèles de régression, ARIMA, de représentation d'état, GARCH, VAR et VEC multivariés et à commutation. Les outils bayésiens, inclus dans la toolbox, permettent une modélisation adaptative des systèmes variant dans le temps.
Modélisation interactive de séries temporelles
Utilisez l'application Econometric Modeler pour prétraiter, visualiser et réaliser l'identification du modèle et les estimations des paramètres. Estimez et comparez des modèles de séries temporelles univariées ou multivariées et générez du code MATLAB ou des rapports à partir de l'application.
Modélisation de la moyenne conditionnelle et de la régression
Ajustez, simulez et prévoyez des séries temporelles univariées et multivariées à l'aide de modèles tels que ARIMA, de régression bayésienne, de type vectoriel autorégressif (VAR) et de type vectoriel à correction d'erreurs (VEC).
Modélisation de volatilité
Ajustez, simulez et prévoyez la volatilité avec des modèles de variance de GARCH, GJR et EGARCH.
Modélisation de changement de régime
Modélisez le comportement dynamique de séries temporelles univariées et multivariées en présence de ruptures structurelles et de changements de régime économique.
Modélisation de représentation d'état
Créez et simulez des modèles de représentation d'état variable ou non dans le temps. Évaluez les paramètres du modèle à partir de jeux de données complets ou comportant des données manquantes à l'aide du filtre de Kalman.
Tests d’hypothèse
Effectuez une variété de tests de diagnostic, tels que la stationnarité, la corrélation, l'hétéroscédasticité, le changement structurel, la colinéarité et la cointégration.
Ressources liées au produit :
« Je suis expert en finance, et non en programmation. Pour effectuer des analyses sophistiquées sur de grandes quantités de données, j'avais besoin d'un logiciel facile à utiliser et proposant les nombreuses fonctions dont j'avais besoin. Avec MATLAB, je peux tout faire dans un seul environnement, et c'est un vrai avantage. »
FAQ sur Econometrics Toolbox
Econometrics Toolbox fournit des fonctions et des workflows interactifs pour analyser et modéliser des séries temporelles à l'aide de méthodes statistiques appliquées aux systèmes financiers et économiques.
L'application Econometric Modeler est un outil interactif permettant le prétraitement, la visualisation, la spécification de modèles, l'estimation des paramètres et la prévision sur des séries temporelles univariées et multivariées, avec la possibilité de générer du code MATLAB ou des rapports.
La toolbox prend en charge la régression, ARIMA, les modèles d'espace d'état, GARCH, les modèles multivariés VAR et VEC, les modèles à changement de régime ainsi que des outils bayésiens pour les modèles à paramètres variables dans le temps.
La toolbox inclut des tests d'autocorrélation, d'hétéroscédasticité, de racines unitaires et de stationnarité, de cointégration, de causalité, de changements structurels et de colinéarité.
Oui. Vous pouvez estimer, simuler et prévoir des systèmes économiques à l'aide de différents cadres de modélisation, soit de manière interactive via l'application Econometric Modeler, soit par programmation à l'aide des fonctions de la toolbox.
La modélisation de la volatilité permet d'ajuster, de simuler et de prévoir la volatilité à l'aide de modèles de variance tels que GARCH, GJR et EGARCH.
Oui. La toolbox permet de modéliser le comportement dynamique de séries temporelles univariées et multivariées en présence de ruptures structurelles et de changements de régime économique.
Oui. Vous pouvez créer et simuler des modèles d'espace d'état invariants ou variables dans le temps et estimer leurs paramètres à l'aide du filtre de Kalman, même en présence de données manquantes. La toolbox prend également en charge la modélisation non linéaire en espace d'état à l'aide de méthodes de Sequential Monte Carlo.
Essayez Econometrics Toolbox gratuitement
Découvrez nos produits.
Prêt à acheter ?
Découvrez les tarifs et les produits.
Vous êtes étudiant ?
Votre établissement propose peut-être déjà un accès à MATLAB, Simulink et d'autres produits complémentaires via la licence Campus-Wide.
