Helaba Invest développe et déploie un logiciel d'analyse financière d'entreprise

Helaba Invest avait d’abord envisagé d’acheter un logiciel tiers pour l’évaluation des risques et pour d’autres calculs financiers, pour se conformer aux réglementations allemandes sur les produits dérivés et à la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM), une exigence réglementaire majeure. Le manque de flexibilité et de transparence de ce logiciel représentait un inconvénient considérable, qui s’ajoutait à l’investissement financier. Une solution boîte noire ne permettait pas à l’équipe de voir comment les calculs étaient effectués ni de modifier les algorithmes. Ils ont décidé de développer leurs propres modèles.

L’équipe, dont l’expérience était limitée dans les domaines des langages de programmation classiques, des principes orientés objet ou du déploiement de systèmes informatiques, avait besoin d’une formation personnalisée pour développer les compétences nécessaires à la création du logiciel. Après avoir développé les modèles, l’équipe avait besoin de les rendre accessibles aux analystes au sein de l’entreprise et à d’autres systèmes de l’infrastructure informatique de l’entreprise, dont une base de données et un logiciel de gestion des investissements Oracle.

Helaba Invest a utilisé MATLAB et MATLAB Production Server pour construire une bibliothèque principale de modèles et d’algorithmes financiers, ainsi que pour l’intégrer aux applications d’entreprise existantes.

En travaillant dans MATLAB avec Financial Toolbox™ et Financial Instruments Toolbox™, l’équipe a développé des modèles et des algorithmes pour calculer les sensibilités des prix, la valorisation des productions, les mesures du risque comme les « Greeks » (sensibilité des prix des options), la value-at-risk (VaR) et le maximum drawdown ainsi que la juste valeur de 300 portefeuilles comportant plus de 5 000 dérivés.

Ils ont par exemple utilisé Financial Toolbox pour effectuer un bootstrap des courbes de taux d’intérêt et Financial Instruments Toolbox pour pricer des swaps de défaut de crédit et modéliser des options sur actions.

Après avoir utilisé les modèles et les algorithmes en local dans un environnement sur ordinateur, l’équipe s’est préparée à les déployer sur l’environnement informatique de l’entreprise en tant que bibliothèque partagée. À ce stade, l’équipe a suivi une formation personnalisée sur site proposée par MathWorks Training Services. La formation comprenait des sessions de plusieurs jours sur le calcul parallèle, la programmation orientée objet avec MATLAB et le déploiement d’applications MATLAB avec MATLAB Production Server. L’accent a par ailleurs été mis sur les interfaces Java^® et .NET.

L’équipe a installé un serveur Linux^® multicœur exécutant trois instances de MATLAB Production Server, chacune dédiée respectivement au développement, aux tests et à la production (une exigence client). Elle a packagé ses modèles et ses algorithmes avec MATLAB Compiler SDK™, puis les a déployés sur l’instance de développement MATLAB Production Server.

Grâce à Parallel Computing Toolbox™, l’équipe a accéléré ses calculs informatiques intensifs en les exécutant en concurrence sur chacun des 20 cœurs du processeur.

Après avoir vérifié leur déploiement dans l’instance de développement MATLAB Production Server, l’équipe les a déplacés vers l’instance de test, où ils ont été testés formellement par une équipe indépendante au sein de Helaba Invest.

Une fois que les modèles et les algorithmes déployés ont passé les tests formels, l’équipe informatique Helaba Invest les a déplacés vers l’instance de production MATLAB Production Server de l’environnement informatique de l’entreprise, auquel les employés ont accès.

Des centaines de clients externes et des dizaines d’analystes internes utilisent actuellement la bibliothèque principale de production en arrière-plan via plusieurs applications front-end. Les analystes accèdent directement à la bibliothèque de manière individuelle via un complément Microsoft^® Excel^® et via le logiciel de gestion des investissements de l’entreprise. Elle est également utilisée pour générer des rapports web à destination des clients via une interface Java associée à la base de données Oracle^® et respecte la conformité d’Helaba à la directive AIFM.

• Une application développée conforme aux exigences réglementaires de la directive AIFM. « Notre équipe de valorisation a besoin des prix à la juste valeur de nos produits dérivés tôt le matin. Passer par un service de valorisation externe pour se procurer de telles informations de manière fiable s’est avéré onéreux et irréalisable à terme », raconte M. Veltum. « Avec MATLAB, nous effectuons maintenant les calculs et la gestion du processus par nous-mêmes pour ne pas dépendre de tiers. »
• Une montée en compétences accélérée et des coûts réduits grâce à la formation personnalisée. « La formation que nous avons reçue sur site était conçue sur mesure pour nos besoins, ce qui a accéléré notre montée en compétence », explique M. Veltum. « Nous avons appris comment rendre notre code plus robuste, plus facile à maintenir et plus efficace. Les sessions suivies par notre équipe et par l’équipe informatique ont renforcé la collaboration entre les deux groupes. Par conséquent, nous avons réduit les ressources allouées au projet et les dépenses de support d’environ 20 %. »
• Une application d’entreprise évolutive et facile à maintenir déployée pour des centaines de clients. « Avec MATLAB Production Server, nous avons créé et déployé une bibliothèque principale cohérente et évolutive qui est facile à maintenir et à gérer, puisque nous pouvons l’améliorer et la corriger depuis un endroit centralisé, ce que nous ne pourrions pas faire avec plusieurs systèmes différents », explique Veltum. « Elle est également facile à intégrer à d’autres applications et processus informatiques via des interfaces avec Java, .NET et Excel. »