Financial Toolbox

 

Financial Toolbox

Analyser des données financières et développer des modèles financiers

 

Financial Toolbox™ contient des fonctions pour la modélisation mathématique et l'analyse statistique des données financières. Vous pouvez optimiser les portefeuilles en tenant compte du turnover, des coûts de transaction, des contraintes semi-continues, et du nombre minimal et maximal d'actifs. La toolbox vous permet d'estimer les risques, de modéliser des fiches d'évaluation de crédits, d'analyser les courbes de taux, d'évaluer le prix des instruments fixed-income et des options européennes, et de mesurer la performance des investissements. Les fonctions d'analyse de séries temporelles vous permettent d'effectuer des transformations ou des régressions avec des données manquantes et d'effectuer la conversion entre différents calendriers de négociation et conventions relatives au compte de jours.

 

 

Analyse de données financières

Prétraitez et analysez des données financières.

Prétraitement des données

Convertissez les formats de date et d'heure, notamment les conventions de jours ouvrés, les conventions relatives au compte de jours, les calendriers de négociation personnalisés et les dates de paiement de coupons. Exploitez les timetable de MATLAB pour supprimer des entrées dont les valeurs sont manquantes ou aberrantes, et pour rééchantillonner, agréger et synchroniser les données temporelles.

Indicateurs techniques et diagrammes financiers

Calculez des indicateurs techniques (notamment les moyennes mobiles, les momentums, les oscillateurs, les indicateurs de volume et le taux de change) et créez des diagrammes financiers (notamment graphiques en chandeliers, Ouverture-Maximum-Minimum-Clôture et bandes de Bollinger).

Diagrammes financiers et indicateurs techniques

Mesures de performance des investissements

Évaluez la performance des investissements à l'aide de fonctions intégrées de calcul de métriques, notamment le ratio de Sharpe, le ratio d'information, l'erreur de tracking , le rendement ajusté au risque, les moments partiels inférieurs et attendus, le maximum drawdown et le maximum drawdown attendu.

Equity Curve obtenue par backtesting avec les métriques de performances

Optimisation des portefeuilles et allocation d'actifs

Construisez, optimisez et analysez des portefeuilles avec divers objectifs et contraintes.

Approches d'optimisation de portefeuilles

Utilisez Financial Toolbox pour optimiser vos portefeuilles à l'aide des méthodes de la moyenne-variance (MV), de l’écart absolu moyen (MAD) et de la Value-at-Risk conditionnelle (CVaR).

Application d’optimisation de portefeuille créée avec MATLAB et Financial Toolbox

Portefeuilles efficaces et frontières efficaces

Estimez le portefeuille efficace et ses poids qui maximisent le ratio de Sharpe, visualisez les frontières efficaces et calculez les risques du portefeuille (notamment l'écart type, l'écart absolu moyen, la Value-at-Risk et la Value-at-Risk conditionnelle).

Frontière efficace et portefeuille optimal

Contraintes et coûts de transaction des portefeuilles

Appliquez des contraintes d'optimisation de portefeuille, notamment des contraintes d'erreur de tracking, d'égalité et d'inégalité linéaires, liées, de budget, de groupe, de ratio de groupe, de turnover moyen, de turnover unilatéral, et de nombre minimal et maximal d'actifs. Intégrez des coûts de transaction proportionnels ou fixes dans l'optimisation du rendement du portefeuille brut ou net.

Tracé de frontières efficaces de portefeuilles à divers seuils de turnover

Modélisation financière

Analysez le cash flow, calculez le prix des titres fixed income et des options européennes, et réalisez des simulations de Monte-Carlo.

Analyse de cash flow

Utilisez Financial Toolbox pour calculer les valeurs présentes et futures, déterminer les taux internes de rendement nominal, effectif et modifié, calculer l'amortissement et la dépréciation, et déterminer le taux d'intérêt périodique payé sur un prêt ou une annuité.

Diagramme de cash flow

Analyse de titre fixed-income et pricing d'options

Calculez le prix, le taux actuariel, la durée et la convexité des titres à revenu fixe. Procédez à des analyses, notamment la date et le montant des cash flows ou encore la correspondance temps-cash flow pour le prix d'obligations. Calculez les prix des options et les grecques à l'aide des formules de Black et de Black-Scholes. Vous pouvez modéliser et pricer des instruments financiers complexes et de couverture avec Financial Instruments Toolbox™.

Valeurs grecques gamma (hauteur de l'axe z) et delta (couleur) pour un portefeuille d'options d'achat

Simulation de Monte-Carlo

Générez des variables aléatoires pour les simulations de Monte-Carlo basées sur divers modèles d'équations différentielles stochastiques (EDS), notamment les modèles de mouvement brownien, de mouvement brownien géométrique, d'élasticité constante de la variance, de Cox-Ingersoll-Ross, de Hull-White/Vasicek et de Heston.

Tracé unique d'un modèle de marché multidimensionnel

Nouveautés

Scorecards de crédit

spécifiez les contraintes d’égalité, d’inégalité ou liées à l’aide de fitConstrainedModel

Gestion de portefeuilles

procédez à une optimisation de portefeuille CVaR et MAD avec des contraintes d’intégralité, notamment le nombre minimal et maximal d’actifs.

Gestion de portefeuilles

utilisez le solveur de programmation linéaire (linprog) pour l’optimisation de portefeuille

Exemple d’optimisation de portefeuille

optimisez le portefeuille en utilisant le modèle Black-Litterman

Reportez-vous aux notes de version pour en savoir plus sur ces fonctionnalités et les fonctions correspondantes.

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