Financial Toolbox
Analyser des données financières et développer des modèles financiers
Vous avez des questions ? Contacter un commercial.
Financial Toolbox propose des fonctions pour la modélisation mathématique et l'analyse statistique des données financières. Vous pouvez analyser, backtester et optimiser les portefeuilles d'investissement en tenant compte du turnover, des coûts de transaction, des contraintes semi-continues et du nombre minimal ou maximal d'actifs. La toolbox vous permet d'estimer les risques, de modéliser des scorecards de crédit, d'analyser les courbes de taux, de pricer des instruments fixed-income et des options européennes, et vous aide à mesurer la performance des investissements.
Des outils d'équations différentielles stochastiques (EDS) vous permettent d'effectuer la modélisation et la simulation de divers processus stochastiques. Les fonctions d'analyse de séries temporelles vous permettent d'effectuer des transformations ou des régressions avec des données manquantes et d'effectuer des conversions entre différents calendriers de trading et conventions de comptage de jours.
Indicateurs techniques et graphiques financiers
Calculez des indicateurs techniques (notamment les moyennes mobiles, les momentums, les oscillateurs, les indicateurs de volume et le taux de variation) et créez des graphiques financiers (notamment des graphiques en chandeliers, Ouverture-Maximum-Minimum-Clôture et des bandes de Bollinger).
Mesures de performance des investissements
Évaluez la performance des investissements avec des fonctions intégrées de calcul de métriques, notamment le ratio de Sharpe, le ratio d'information, la tracking error, le rendement ajusté en fonction du risque, les moments partiels inférieurs d'échantillons et attendus, le maximum drawdown et le maximum drawdown attendu.
Approches pour l'optimisation de portefeuilles
Optimisez vos portefeuilles avec les méthodes de la moyenne-variance, de l'écart absolu moyen (MAD) et de la Value-at-Risk conditionnelle (CVaR).
Portefeuilles efficients et frontières efficientes
Estimez le portefeuille efficient et ses pondérations qui maximisent le ratio de Sharpe, visualisez les frontières efficientes et calculez les risques du portefeuille, notamment l'écart-type, l'écart absolu moyen (MAD), la Value-at-Risk (VaR) et la Value-at-Risk conditionnelle (CVaR) du portefeuille.
Contraintes des portefeuilles et coûts des transactions
Appliquez des contraintes d'optimisation de portefeuilles, notamment des contraintes d'erreur de tracking, d'égalité et d'inégalité linéaires, de borne, de budget, de groupe, de ratio de groupe, de turnover moyen, de turnover unilatéral et de nombre minimal ou maximal d'actifs. Intégrez des coûts de transaction proportionnels ou fixes dans l'optimisation du rendement du portefeuille brut ou net.
Environnement de backtesting de stratégies
Définissez des stratégies d'investissement et utilisez l'environnement de backtesting pour exécuter des backtests, analyser les résultats et générer des mesures de performance pour vos stratégies à partir de données du marché historiques ou simulées. Intégrez des indicateurs techniques, des sentiments et tout autre signal de trading dans vos stratégies. L'environnement supporte également les coûts de transaction personnalisés, les fenêtres glissantes ou en expansion, le trading sur marge et les portefeuilles court terme et long terme.
Analyse de cash-flow
Utilisez Financial Toolbox pour calculer les valeurs présentes et futures, déterminer les taux internes de rendement nominal, effectif et modifié, calculer l'amortissement et la dépréciation et déterminer le taux d'intérêt périodique payé sur des prêts ou des annuités.
Analyse de titre fixed-income et pricing d'options
Calculez le prix, le taux actuariel, la durée et la convexité des titres fixed-income. Procédez à des analyses, notamment la date et le montant des cash-flows ou encore le mapping temps/cash-flow pour les obligations. Calculez les prix et les grecs des options en utilisant les formules de Black et de Black-Scholes.
Simulation de Monte-Carlo
Générez des variables aléatoires pour les simulations de Monte-Carlo basées sur divers modèles d'équations différentielles stochastiques (EDS), notamment les modèles de mouvement brownien, de mouvement brownien géométrique, d'élasticité constante de la variance, de Cox-Ingersoll-Ross, de Hull-White/Vasicek et de Heston.
Ressources produits :
« MATLAB et MATLAB Compiler SDK nous ont permis de livrer rapidement une application web sophistiquée d'analyse de portefeuille, avec la certitude qu'elle générera des résultats précis très rapidement, constituant ainsi une plateforme stable et hautement utilisable pour nos clients. »
FAQ sur Financial Toolbox
Financial Toolbox fournit des fonctions de modélisation mathématique et d'analyse statistique des données financières, permettant l'optimisation de portefeuille, l'estimation des risques, la modélisation de scorecards de crédit, l'analyse des courbes de rendement et la mesure de la performance des investissements.
Oui. Financial Toolbox pour MATLAB est spécifiquement conçu pour les applications financières et fournit des outils pour l'optimisation de portefeuille, le backtesting de stratégies et l'analyse de données financières.
Financial Toolbox prend en charge l'optimisation de portefeuille moyenne-variance, Conditional Value at Risk (CVaR) et Mean Absolute Deviation (MAD). Il prend également en charge des contraintes telles que le taux de rotation du portefeuille, les coûts de transaction et les limites sur le nombre d'actifs.
Oui. La toolbox inclut un framework de backtesting permettant de définir des stratégies d'investissement, d'exécuter des backtests sur des données historiques ou simulées et d'évaluer les performances, avec prise en charge des coûts de transaction, des frais de gestion, des commissions de performance et des portefeuilles long/short.
Oui. Vous pouvez valoriser des titres à revenu fixe, calculer les rendements, la duration, la convexité, ainsi que les prix d'options et les sensibilités (greeks) à l'aide des formules de Black et Black-Scholes.
Financial Toolbox permet l'estimation du risque de crédit, la modélisation de scorecards de crédit et le calcul des risques de portefeuille, notamment l'écart-type, la MAD, la VaR et la CVaR, ainsi que des indicateurs de performance tels que le ratio de Sharpe et le drawdown maximal. Pour des workflows plus complets de modélisation et de validation des risques, consultez Risk Management Toolbox.
Oui. La toolbox inclut des fonctionnalités de simulation Monte Carlo prenant encharge différents modèles d'équations différentielles stochastiques (EDS), notamment le mouvement brownien, le mouvement brownien géométrique, Cox-Ingersoll-Ross et Heston.
La toolbox calcule des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum, les oscillateurs et les indicateurs de volume. Elle permet également de créer des graphiques financiers tels que les graphiques en chandeliers, les graphiques OHLC (Open-High-Low-Close) et les graphiques de bandes de Bollinger.
