Hi, I want the EGARCH code with mean and variance equation specification for the estimation of idiosyncratic volatility.

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jyoti Rao le 6 Juin 2014

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https://fr.mathworks.com/matlabcentral/answers/132641-hi-i-want-the-egarch-code-with-mean-and-variance-equation-specification-for-the-estimation-of-idios

Réponse apportée : Hang Qian le 14 Juin 2014

Hi, I want the EGARCH code with mean and variance equation specification for the estimation of idiosyncratic volatility.

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Hang Qian le 14 Juin 2014

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https://fr.mathworks.com/matlabcentral/answers/132641-hi-i-want-the-egarch-code-with-mean-and-variance-equation-specification-for-the-estimation-of-idios#answer_140936

I would suggest ARIMA functionality for the mean equation and a name-value pair “Variance” for a conditional variance model object, say egarch.

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