非线性优化约束条件中if函数嵌套问题？。

if函数是想用来在max(PT-K,0)>0时取I＝1

if函数嵌套的位置有些问题，请问如何解决？

[ctmp,ceqtmp] = feval(confcn{3},X,varargin{:});这句话什么意思？

Answer 1

[cojamaw]

function [c, ceq] = confun(x)

c = [];

gamma=3;

P0=100;

d=0.0269;

sigma=0.3315;

K=88.254;

T=4.3122;

rf=0.0435;

W0=1.1465;

phi=0.0941;

ns=0.0029;

no=0.0089;

PT=@(u)(P0*exp((rf-d-sigma^2/2)*T+u*T^(1/2)*sigma));

WT=@(u)((x(1)+W0)*exp(rf*T)+x(2)*exp(d*T)*PT(u)+x(3).*max(PT(u)-K,0));

Wd=@(u)((phi+W0)*exp(rf*T)+ns*exp(d*T)*PT(u)+no*max(PT(u)-K,0));

F=@(u)(WT(u).^(1-gamma).*normpdf(u));

Fd=@(u)(Wd(u).^(1-gamma).*normpdf(u));

I = @(u) (PT(u)-K)>0 + 0;

G=@(u)WT(u).^(-gamma).*(x(2)*exp(d*T)+x(3)*I(u)).*PT(u)./P0.*normpdf(u);

Gd=@(u)Wd(u).^(-gamma).*(ns*exp(d*T)+no*I(u)).*PT(u)./P0.*normpdf(u);

ceq =[quadgk(@(u) F(u) - Fd(u),-Inf,Inf),quadgk(@(u) G(u) - Gd(u),-Inf,Inf)];