如何运用Matlab解二维标准正态分布累计函数 。

求解二维标准正态分布累计函数M(a,b:ρ),其中，a,b分别为两个变量的最大取值。ρ为a和b的相关系数。 可以运用mvncdf吗？怎么用？

Answer 1

[fepewam]

你误解了文献的意思，不过那篇文献描述得也很不专业，这根本不是概率论的该有的术语。文献里说的 “第一个变量小于a，第二个变量小于b” 并非第一个变量的最大是是 a，第二个变量的最大值是 b。而是说 CDF 函数的自变量是 a、b，表示的是F(a, b) = Pr(X<=a, Y<=b)。另外这里说的是标准二维正态分布，相关系数是 p，也就意味着均值是0，协方差矩阵是：[1, p; p, 1]。所以，你的CDF函数可以定义如下：

>> F = @(a,b,p) mvncdf([a,b], [0,0], [1, p; p, 1])