Volatility Surface

Version 1.1.0.0 (179 ko) par Rodolphe Sitter
Compute and Plot Volatility Surfaces from Market Prices
4.0
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Mise à jour 31 mars 2009

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The user inputs:

2 scalars:
- an annualized risk-free rate
- the current price of an underlying asset

3 vectors:
- a vector of time to maturity
- a vector of strike prices
- a vector European call prices gotten from the market for the same underlying asset.

The function VolSurface.m will then:

- compute and output the Black-Scholes implied volatility (this will be a matrix).
- get and plot the corresponding volatility surface using a kernel (Gaussian) density estimation.

Citation pour cette source

Rodolphe Sitter (2025). Volatility Surface (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/23316-volatility-surface), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2007b
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
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Inspiré par : Kernel Smoothing Regression

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