Is there any implementation for Multivariate GARCH -BEKK model?

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Abdulatif Alabdulatif
Abdulatif Alabdulatif le 27 Juil 2017
Modifié(e) : Nirav Sharda le 2 Août 2017
Hello all,
Is there any implementation for Multivariate GARCH-BEKK model? I am not familiar with MATLAB too much and I need a simple implementation that I can use.
Thank you
  1 commentaire
Nirav Sharda
Nirav Sharda le 2 Août 2017
Modifié(e) : Nirav Sharda le 2 Août 2017
There is a third-party toolbox (MFE toolbox) that you can refer to.
https://www.kevinsheppard.com/MFE_Toolbox

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