Cross Quantilogram Matrix

Version 1.0.0 (359 ko) par William Rose
Estimate and plot cross quantilogram matrix.
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Mise à jour 25 juil. 2024
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crossQ

These Matlab functions and scripts estimate and plot the cross quantilogram matrix. Function crossQmtx(data,p,lag) returns a matrix of cross quantilogram values, when p is a vector of probabilities in the range 0<p(i)<1. The repository Systemic Risk by Tommaso Belluzzo includes functions to compute the scalar cross quantilogram. It requires p to be a scalar in the range 0.01<=p<=0.1. Function crossQmtxplot() produces a plot of a cross quantilogram matrix. Script crossQmtxTest.m demonstrates the use of crossQmtx() and plotcrossQmtx(). See the PDF for more examples of usage. The function crossQmtx() here, and the functions in Systemic Risk, return the same scalar value, when called with identical arguments. One weakness of (the current version of) crossQmtx() is that it does not compute confidence intervals. See the PDF for more details and references.

Citation pour cette source

William Rose (2025). Cross Quantilogram Matrix (https://github.com/rosewc/crossQ), GitHub. Extrait(e) le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2024a
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
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Remerciements

Inspiré par : Systemic Risk

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Version Publié le Notes de version
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