quantile_factor_mod​els

Version 1.0.0 (2,24 Mo) par Dimitris Korobilis
Factor models for different quantiles of the distribution of time series data. Replication package for Korobilis and Schroeder (2025) papers
0.0
(0)
8 téléchargements
Mise à jour 3 juin 2025
Afficher la licence sur GitHub

Citation pour cette source

Dimitris Korobilis (2025). quantile_factor_models (https://github.com/korobilis/quantile_factor_models/releases/tag/v1.0.0), GitHub. Extrait(e) le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2023b
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Tags Ajouter des tags

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

QFAVAR/Forecasting

QFAVAR/Forecasting/data

QFAVAR/Forecasting/functions

QFAVAR/Structural

QFAVAR/Structural/data

QFAVAR/Structural/functions

VBQFA/EMPIRICAL_1_UNCERTAINTY

VBQFA/EMPIRICAL_1_UNCERTAINTY/functions

VBQFA/EMPIRICAL_1_UNCERTAINTY/models

VBQFA/EMPIRICAL_2_FCI

VBQFA/EMPIRICAL_2_FCI/functions

VBQFA/EMPIRICAL_2_FCI/models

VBQFA/MONTE_CARLO_ELBO

VBQFA/MONTE_CARLO_ELBO/functions

VBQFA/MONTE_CARLO_ELBO/models

VBQFA/MONTE_CARLO_MAIN

VBQFA/MONTE_CARLO_MAIN/functions

VBQFA/MONTE_CARLO_MAIN/models

VBQFA/MONTE_CARLO_MAIN/test

Version Publié le Notes de version
1.0.0

Pour consulter ou signaler des problèmes liés à ce module complémentaire GitHub, accédez au dépôt GitHub.
Pour consulter ou signaler des problèmes liés à ce module complémentaire GitHub, accédez au dépôt GitHub.