Log-Uniform Jump-Diffusion Model

Version 1.6.0.0 (6,96 ko) par Rodolphe Sitter

European call option price and implied volatility for a Log-Uniform Jump-Diffusion model.

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Mise à jour 4 juin 2009

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JDprice.m : Compute European call option price using a Log-Uniform Jump-Diffusion model.
Algorithm used: Monte Carlo with antithetic and control variates techniques.

JDimpv : Compute the implied volatilities from the market values of European calls using a Log-Uniform Jump-Diffusion model. (the input "value" may be a matrix)

BS.m: Compute European call option price using the Black-Scholes model (used in JDprice)

Acknowledgements:

Thanks to Zongwu Zhu and Floyd B. Hanson for their paper
"A Monte-Carlo Option-Pricing Algorithm for Log-Uniform".

Citation pour cette source

Rodolphe Sitter (2025). Log-Uniform Jump-Diffusion Model (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/23197-log-uniform-jump-diffusion-model), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le décembre 25, 2025.

Compatibilité avec les versions de MATLAB

Créé avec R2007b

Compatible avec toutes les versions

Plateformes compatibles

Windows macOS Linux

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Inspiré par : Kernel Smoothing Regression

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Version	Publié le	Notes de version
1.6.0.0	4 juin 2009	bug fixed	Télécharger
1.5.0.0	4 juin 2009	fixed the bug	Télécharger
1.4.0.0	31 mars 2009	-	Télécharger
1.1.0.0	5 mars 2009	-	Télécharger
1.0.0.0	5 mars 2009		Télécharger