Salvaging a Linear Correlation Matrix

Version 1.0.0.0 (3,6 ko) par Ahmos Sansom
Finds the nearest correlation Matrix using the Hypershere or Spectral decomposition methods
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Mise à jour 25 jan. 2010

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The solution of the nearest correlation matrix applies the hypershpere or spectral decomposition methods as outlined in Monte Carlo methods in Finance by Peter Jackel, Chapter 6.

Use CorrelationExample.m that applies a simple example for the two cases.

Citation pour cette source

Ahmos Sansom (2024). Salvaging a Linear Correlation Matrix (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/26475-salvaging-a-linear-correlation-matrix), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

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