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This programs discretizes the CEV (constant elasticity of volatilty process and uses the process to price an option using Monte
Carlo methods.
Citation pour cette source
Moeti Ncube (2026). Simulation of CEV process (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/29936-simulation-of-cev-process), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .
Catégories
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Informations générales
- Version 1.0.0.0 (1,46 ko)
Compatibilité avec les versions de MATLAB
- Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
- Windows
- macOS
- Linux
| Version | Publié le | Notes de version | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
