ARFIMA(p,d,q) estimator

Maximum likelihood estimators of stationary univariate ARFIMA(p,d,q) processes.

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18 juin 2011
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György Inzelt (2026). ARFIMA(p,d,q) estimator (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/30238-arfima-p-d-q-estimator), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

Informations générales

Compatibilité avec les versions de MATLAB

  • Compatible avec toutes les versions

Plateformes compatibles

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Version Publié le Notes de version
1.1.0

Added the exact maximum likelihood estimator, a covariance computing algorithm and a forecasting function.

Also, the code is more clean and easier to use.
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