Bond Price using Binomial Lattice Model
Version 1.1.0.0 (1,84 ko) par
Krishna Prasad
Finding of call/put option price when the underlying asset is Bond.
Since the interest rate are not constant so the Bond price is also fluctuate according to interest rate. This program find the short-rate Dynamics of Interest rate and accordingly Bond price, form where we can find the put/call option price.
Citation pour cette source
Krishna Prasad (2024). Bond Price using Binomial Lattice Model (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/33891-bond-price-using-binomial-lattice-model), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .
Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec
R2006b
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS LinuxCatégories
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