COS Method (Multiple Strikes, Bermudan, Greeks)

Implementation of the COS method for advanced option pricing and Greeks for multiple strikes at once

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24 sept. 2012
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Kienitz Wetterau FinModelling (2026). COS Method (Multiple Strikes, Bermudan, Greeks) (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37617-cos-method-multiple-strikes-bermudan-greeks), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

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Version Publié le Notes de version
1.1.0

Minor bug:
File: TestCOS_Barrier
Line 65: pricefunc__DownAndOut (dubble underscore)
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