Fixed Grid and Stochastic Grid Monte Carlo Sampling

We cover two methods for sampling from Jump Diffusion Models

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25 juil. 2012

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Illustrates results and algorithms of Chapter 7 of the Wiley Finance series book Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.

We cover the sampling from Jump-Diffusion models namely Fixed Grid simulation and Stochastic Grid simulation.

Citation pour cette source

Kienitz Wetterau FinModelling (2026). Fixed Grid and Stochastic Grid Monte Carlo Sampling (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37621-fixed-grid-and-stochastic-grid-monte-carlo-sampling), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

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