Bridge Sampling

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Sampling using Bridges and Quasi Monte Carlo methods (Brownian Bridge and Gamma Bridge)
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Mise à jour 25 juil. 2012

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Results from Chapter 7 and 8 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.

We illustrate bridge sampling with quasi random numbers, in this case Sobol numbers.

We cover the Brownian Bridge for Geometric Brownian motion and Gamma Bridge for Variance Gamma processes.

Citation pour cette source

Kienitz Wetterau FinModelling (2026). Bridge Sampling (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37622-bridge-sampling), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

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