Parametric Value At Risk

Version 1.0.0.1 (11,5 ko) par David Willingham
Computes the Parametric Value at Risk for a given Portfolio
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Mise à jour 1 sept. 2016

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E.g.
confidence_level = 0.95;
plot_flag = true;
figure
VAR_hist = computeParametricVaR(returns,confidence_level,plot_flag)

Citation pour cette source

David Willingham (2024). Parametric Value At Risk (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38849-parametric-value-at-risk), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2012b
Compatible avec toutes les versions
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