NCTCDFVW

Alternative algorithm for computing the CDF of the noncentral Student's t-distribution

Version 1.5.0.0 (6,76 ko)
299 téléchargements
(3)
5 avr. 2022

Vous suivez désormais cette soumission

P = NCTCDFVW(X,NU,NCP,TAIL) returns the cummulative distribution function (CDF) of the noncentral T distribution with NU degrees of freedom and the non-centrality parameter NCP, at the values X.
NCTCDFVW is suggested for computing extreme tail probabilities of the non-central T distribution with large noncentrality parameter.
The CDF is computed by the GAUSS-KRONOD (non-adaptive) quadrature.

Citation pour cette source

Viktor Witkovsky (2026). NCTCDFVW (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/41790-nctcdfvw), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

Remerciements

Inspiré par : quadvgk

A inspiré : ToleranceFactor

Informations générales

Compatibilité avec les versions de MATLAB

  • Compatible avec toutes les versions

Plateformes compatibles

  • Windows
  • macOS
  • Linux
Ouvrir dans un nouvel onglet
Version Publié le Notes de version
1.5.0.0

Corrected errors
1.4.0.0

Improved integration limits and precision.
1.2.0.0

Fixed some minor bugs. Possibility to select different number of sub-intervals for integration.
1.0.0.0