Rescaled Range Analysis

Version 1.0.0.0 (1,83 ko) par Alexandros Leontitsis
Calculates the rescaled range analysis.
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Mise à jour 6 jan. 2004

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Accorting to the references the Rescaled Range Analysis can reveal non-periodic cycles time series. It has found many applications on the financial time series, although the underlying theory is not convincing. This m-file contains the basic algorithm and 4 proposed variations. The estimation of the Hurst exponents is up to the user.

Citation pour cette source

Alexandros Leontitsis (2024). Rescaled Range Analysis (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/4325-rescaled-range-analysis), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

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