Forecasting Realised Volatility of MICEX index

Version 1.0.0.0 (10,6 ko) par Alexandr Cecetov
Dissertation code for MSc in Financial Economics in City University London
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Mise à jour 12 nov. 2014

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Dissertation can be found by the following link http://papers.ssrn.com/abstract=2521545.
Programme calculates realised volatility and applies HAR specification to produce one day ahead volatility forecast.
Special thanks to Dr. Alev Atak, Dr. Fulvio Corsi, Oleg Komarov.

Citation pour cette source

Alexandr Cecetov (2025). Forecasting Realised Volatility of MICEX index (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48436-forecasting-realised-volatility-of-micex-index), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .

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