higham/shrinking

Version 1.0.0.0 (8,23 ko) par Nick Higham
MATLAB codes for restoring definiteness of a symmetric matrix by shrinking.
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Mise à jour 17 août 2015
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A collection of MATLAB functions for repairing invalid (indefinite) covariance and correlation matrices, based on the paper
N. J. Higham, N. Strabić, and V. Šego, "Restoring Definiteness via Shrinking, with an Application to Correlation Matrices with a Fixed Block", MIMS EPrint 2014.54, Manchester Institute for Mathematical Sciences, The University of Manchester, UK, November 2014.

Citation pour cette source

Nick Higham (2024). higham/shrinking (https://github.com/higham/shrinking), GitHub. Récupéré le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2014b
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
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Version Publié le Notes de version
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