MATLAB Derivatives Pricing
A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.
Citation pour cette source
Matt McDonnell (2024). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. Récupéré le .
Compatibilité avec les versions de MATLAB
Plateformes compatibles
Windows macOS LinuxCatégories
- Computational Finance > Financial Toolbox >
- Computational Finance > Financial Instruments Toolbox > Price Instruments Using Functions > Equity Derivatives >
Tags
Remerciements
Inspiré par : Chebfun - current version, MATLAB Dependency Injection
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