PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

Version 1.5.0.0 (475 ko) par Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
(2)
1,9K téléchargements
Mise à jour 11 fév. 2016
Afficher la licence sur GitHub

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

Citation pour cette source

Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. Récupéré le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2010a
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
En savoir plus sur Portfolio Optimization and Asset Allocation dans Help Center et MATLAB Answers

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

PortfolioEffectHFT

PortfolioEffectHFT/@optimizer

PortfolioEffectHFT/@portfolioContainer

PortfolioEffectHFT/@portfolioPlot

demo

Les versions qui utilisent la branche GitHub par défaut ne peuvent pas être téléchargées

Version Publié le Notes de version
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
Pour consulter ou signaler des problèmes liés à ce module complémentaire GitHub, accédez au dépôt GitHub.
Pour consulter ou signaler des problèmes liés à ce module complémentaire GitHub, accédez au dépôt GitHub.