PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data

https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab

Version 1.5.0.0 (475 ko)
1,9K téléchargements
(2)
11 fév. 2016

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MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

Citation pour cette source

Aleksey Zemnitskiy (2026). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. Extrait(e) le .

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Informations générales

Compatibilité avec les versions de MATLAB

  • Compatible avec toutes les versions

Plateformes compatibles

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Les versions qui utilisent la branche GitHub par défaut ne peuvent pas être téléchargées

Version Publié le Notes de version
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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