PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox

Version 1.5.0.0 (475 ko) par Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday portfolio analytics with high frequency market data
3.0
(2)
1,9K téléchargements
Mise à jour 11 fév. 2016
Afficher la licence sur GitHub

MATLAB toolbox for high frequency portfolio analysis, intraday backtesting and optimization

Citation pour cette source

Aleksey Zemnitskiy (2025). PortfolioEffectHFT - High Frequency Trading Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-HFT-Matlab), GitHub. Extrait(e) le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2010a
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
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Version Publié le Notes de version
1.5.0.0

- Added "resultsNAFilter" to portfolio_settings()
1.4.0.0

- Improvements in estimates precision
- Fixed a number of bugs that occurred only under high load
- Improvements in server-side data caching
- Output "NaN" for missing values, computational errors, warm-up periods and possible artifacts
1.2.0.0

Updated licensing information with a BSD license

- Updated optimization_goal method with new parameters
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