Truncated Multivariate Normal Generator
(perfect) sampling from the truncated multivariate normal density
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Simulates 'n' random vectors exactly (perfectly) distributed from the d-dimensional N(0,Sig) distribution (zero-mean normal with covariance 'Sig'), conditional on l<X<u. Infinite values for the truncation limits 'l' and 'u' are accepted.
Reference: Z. I. Botev (2015), "The Normal Law Under Linear Restrictions: Simulation and Estimation via Minimax Tilting", submitted to JRSS(B)
Citation pour cette source
Zdravko Botev (2026). Truncated Multivariate Normal Generator (https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/53792-truncated-multivariate-normal-generator), MATLAB Central File Exchange. Extrait(e) le .
Remerciements
A inspiré : Truncated Multivariate Normal Moments
Informations générales
- Version 1.0.0.0 (10,3 ko)
Compatibilité avec les versions de MATLAB
- Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
- Windows
- macOS
- Linux
| Version | Publié le | Notes de version | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
