higham/modified-cholesky

Version 1.0.0.0 (4,88 ko) par Nick Higham
Modified Cholesky factorization
5.0
(1)
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Mise à jour 9 déc. 2015
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modified-cholesky contains MATLAB functions that compute a modified Cholesky factorization of a symmetric and possibly indefinite matrix. The algorithm is from
S. H. Cheng and N.J. Higham. "A modified Cholesky algorithm based on a symmetric indefinite factorization". SIAM J. Matrix Anal. Appl., 19(4):1097-1110, 1998.

and uses LDL^T factorization with a symmetric form of rook pivoting proposed by Ashcraft, Grimes, and Lewis. The functions here are based on code originally written by Bobby Cheng and Nick Higham in 1996.

Citation pour cette source

Nick Higham (2024). higham/modified-cholesky (https://github.com/higham/modified-cholesky), GitHub. Récupéré le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2015b
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
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