PortfolioEffectEstim - High Frequency Price Estimators & Models Toolbox
Version 1.3.0.0 (518 ko) par
Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday price analytics with high frequency market data
MATLAB toolbox for high frequency market microstructure analysis and estimators for price variance, quarticity and noise
Citation pour cette source
Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectEstim - High Frequency Price Estimators & Models Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-Estim-Matlab), GitHub. Extrait(e) le .
Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec
R2010a
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS LinuxCatégories
En savoir plus sur Portfolio Optimization and Asset Allocation dans Help Center et MATLAB Answers
Tags
Community Treasure Hunt
Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!
Start Hunting!Découvrir Live Editor
Créez des scripts avec du code, des résultats et du texte formaté dans un même document exécutable.
PortfolioEffectEstim
PortfolioEffectEstim/@estimatorContainer
demo
Les versions qui utilisent la branche GitHub par défaut ne peuvent pas être téléchargées
Version | Publié le | Notes de version | |
---|---|---|---|
1.3.0.0 | - Updated Manual |
|
Pour consulter ou signaler des problèmes liés à ce module complémentaire GitHub, accédez au dépôt GitHub.
Pour consulter ou signaler des problèmes liés à ce module complémentaire GitHub, accédez au dépôt GitHub.