FAST

Version 1.0.0.0 (106 ko) par Léopold Cambier
FAST (Finally An SDDP Toolbox) is an SDDP toolbox for Matlab
5.0
(2)
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Mise à jour 17 fév. 2018
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FAST is a Matlab toolbox designed to solve Multi-stage Stochastic Linear Programs; i.e. sequence of nested linear program where the right-hand side can be time dependent (more here http://baemerick.be/fast/tuto.php).
The toolbox can accommodate almost any kind of random scenarios, up to a time-dependent Markov chain.
FAST uses the SDDP algorithm to tackle the curse of dimensionally by using Monte-Carlo simulations; solving the linear subproblems is done internally using either linprog (from the optimization toolbox) or one of the following commercial solver: Gurobi, Mosek of Cplex.
More information on the Github repository (https://github.com/leopoldcambier/FAST) and the website (https://web.stanford.edu/~lcambier/fast/).
Content is distributed under the open-source license GNU GPL v3 (see https://github.com/leopoldcambier/FAST/blob/master/LICENSE).

Citation pour cette source

Léopold Cambier (2026). FAST (https://github.com/leopoldcambier/FAST), GitHub. Extrait(e) le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2015a
Compatible avec toutes les versions
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
En savoir plus sur Stochastic Differential Equation (SDE) Models dans Help Center et MATLAB Answers
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Version Publié le Notes de version
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