gorecki/HACopula

Version 1.1.0.0 (3,17 Mo) par Jan Gorecki
Version R2018_08_24
5.0
(2)
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Mise à jour 11 sept. 2018
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*** Hierarchical Archimedean copulas for MATLAB and Octave: The HACopula Toolbox ***
The HACopula toolbox extends the copula modeling provided by MATLAB to modeling with hierarchical Archimedean copulas, which allows for non-elliptical distributions in arbitrary dimensions enabling for asymmetries in the tails. This includes their representation as MATLAB objects, evaluation, sampling, estimation and goodness-of-fit testing, as well as tools for their visual representation or computation of corresponding Kendall's tau and tail dependence coefficients. The toolbox is also compatible with Octave, where no support for copulas in more than two dimensions is currently provided.

Citation pour cette source

Jan Gorecki (2024). gorecki/HACopula (https://github.com/gorecki/HACopula), GitHub. Extrait(e) le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2017a
Compatible avec les versions R2013a à R2018a
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
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Version Publié le Notes de version
1.1.0.0

fast Kendall's tau estimate computation, extended numerical stability when computing densities or conditional CDFs, new functionality to simplify access to bivariate margins of a HAC
1.0.0.0

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