portfolio_sortino_r​atio

Optimize portfolio weights for a weighted linear combination of Sortino ratio, Sharpe ratio, total return, downside risk, SD, & max drawdown

https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio

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21 août 2018
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Elliot Layden (2026). portfolio_sortino_ratio (https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio), GitHub. Extrait(e) le .

Remerciements

Inspiré par : Click3dPoint, Random Vectors with Fixed Sum

Catégories

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Informations générales

Compatibilité avec les versions de MATLAB

  • Compatible avec les versions R2014b et ultérieures

Plateformes compatibles

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Version Publié le Notes de version
1.0.1

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