Lee Mykland nonparametric jump detection

Version 1.0.1 (1,89 ko) par Martin Magris
Nonparametric jump detection method
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Mise à jour 28 mars 2019

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The method implmented is that of:
Lee, Suzanne S., and Per A. Mykland. "Jumps in financial markets: A new nonparametric test and jump dynamics." The Review of Financial Studies 21.6 (2007): 2535-2563.

Citation pour cette source

Martin Magris (2024). Lee Mykland nonparametric jump detection (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/71058-lee-mykland-nonparametric-jump-detection), MATLAB Central File Exchange. Récupéré le .

Compatibilité avec les versions de MATLAB
Créé avec R2018a
Compatible avec les versions R2016a et ultérieures
Plateformes compatibles
Windows macOS Linux
Catégories
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