Financial Toolbox
Analyser des données financières et développer des modèles financiers
Financial Toolbox™ propose des fonctions pour la modélisation mathématique et l'analyse statistique des données financières. Vous pouvez analyser, backtester et optimiser les portefeuilles d'investissement en tenant compte du turnover, des coûts de transaction, des contraintes semi-continues et du nombre minimal ou maximal d'actifs. La toolbox vous permet d'estimer les risques, de modéliser des scorecards de crédit, d'analyser les courbes de taux, de pricer des instruments fixed-income et des options européennes, et vous aide à mesurer la performance des investissements.
Des outils d'équations différentielles stochastiques (EDS) vous permettent d'effectuer la modélisation et la simulation de divers processus stochastiques. Les fonctions d'analyse de séries temporelles vous permettent d'effectuer des transformations ou des régressions avec des données manquantes et d'effectuer des conversions entre différents calendriers de trading et conventions de comptage de jours.
En savoir plus :
Prétraitement des données
Convertissez les formats de date et d'heure, en tenant compte des conventions relatives aux jours ouvrés et au comptage de jours, des calendriers de trading personnalisés et des dates de paiement de coupon. Utilisez les fonctions de timetable de MATLAB® pour supprimer les entrées avec des valeurs manquantes ou aberrantes et pour rééchantillonner, agréger et synchroniser les données temporelles.
Indicateurs techniques et diagrammes financiers
Calculez des indicateurs techniques (notamment les moyennes mobiles, les momentums, les oscillateurs, les indicateurs de volume et le taux de change) et créez des diagrammes financiers (notamment des graphiques en chandeliers, Ouverture-Maximum-Minimum-Clôture et des bandes de Bollinger).
Diagrammes financiers et indicateurs techniques
Mesures de performance des investissements
Évaluez la performance des investissements avec des fonctions intégrées de calcul de métriques, notamment le ratio de Sharpe, le ratio d'information, la tracking error, le rendement ajusté en fonction du risque, les moments partiels inférieurs d'échantillons et attendus, le maximum drawdown et le maximum drawdown attendu.
Equity Curve obtenue par backtesting avec mesures de performance
Approches pour l'optimisation de portefeuilles
Optimisez vos portefeuilles avec les méthodes de la moyenne-variance, de l'écart absolu moyen (MAD) et de la Value-at-Risk conditionnelle (CVaR).
Application d'optimisation de portefeuilles créée avec MATLAB et Financial Toolbox.
Portefeuilles efficients et frontières efficientes
Estimez le portefeuille efficient et ses pondérations qui maximisent le ratio de Sharpe, visualisez les frontières efficientes et calculez les risques du portefeuille, notamment l'écart-type, l'écart absolu moyen (MAD), la Value-at-Risk (VaR) et la Value-at-Risk conditionnelle (CVaR) du portefeuille.
Frontière efficiente et portefeuille optimal
Contraintes des portefeuilles et coûts des transactions
Appliquez des contraintes d'optimisation de portefeuilles, notamment des contraintes d'erreur de tracking, d'égalité et d'inégalité linéaires, de borne, de budget, de groupe, de ratio de groupe, de turnover moyen, de turnover unilatéral et de nombre minimal ou maximal d'actifs. Intégrez des coûts de transaction proportionnels ou fixes dans l'optimisation du rendement du portefeuille brut ou net.
Graphique de frontières efficientes de portefeuilles à divers seuils de turnover
Environnement de backtesting de stratégies
Définissez des stratégies d'investissement et utilisez l'environnement de backtesting pour exécuter des backtests, analyser les résultats et générer des mesures de performance pour vos stratégies à partir de données du marché historiques ou simulées. Intégrez des indicateurs techniques, des sentiments et tout autre signal de trading dans vos stratégies. L'environnement supporte également les coûts de transaction personnalisés, les fenêtres glissantes ou en expansion, le trading sur marge et les portefeuilles court terme et long terme.
Equity Curves permettant de comparer les backtests de plusieurs stratégies d'investissement
Analyse de cash-flow
Utilisez Financial Toolbox pour calculer les valeurs présentes et futures, déterminer les taux internes de rendement nominal, effectif et modifié, calculer l'amortissement et la dépréciation et déterminer le taux d'intérêt périodique payé sur des prêts ou des annuités.
Diagramme de cash-flow
Analyse de titre fixed-income et pricing d'options
Calculez le prix, le taux actuariel, la durée et la convexité des titres fixed-income. Procédez à des analyses, notamment la date et le montant des cash-flows ou encore le mapping temps/cash-flow pour les obligations. Calculez les prix des options et les grecques en utilisant les formules de Black et de Black-Scholes. Vous pouvez modéliser, pricer des instruments financiers complexes et effectuer des opérations de couverture avec Financial Instruments Toolbox™.
Valeurs gamma (hauteur sur l'axe z) et delta (couleur) pour un portefeuille d'options d'achat
Simulation de Monte-Carlo
Générez des variables aléatoires pour les simulations de Monte-Carlo basées sur divers modèles d'équations différentielles stochastiques (EDS), notamment les modèles de mouvement brownien, de mouvement brownien géométrique, d'élasticité constante de la variance, de Cox-Ingersoll-Ross, de Hull-White/Vasicek et de Heston.
Chemin unique d'un modèle de marché multidimensionnel
Workflow de backtesting
Définissez des stratégies d'investissement, exécutez des backtests et synthétisez les résultats
Modèles d'équations différentielles stochastiques
Simulation de la densité de transition pour les modèles Heston et Bates
Analyse de portefeuille
Calculez les rendements période-après-période (PoP) avec les calendriers de l'entreprise
Consultez les notes de version pour en savoir plus sur ces fonctionnalités et les fonctions correspondantes.
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite regroupe 12 produits essentiels vous permettant de développer des applications quantitatives pour la gestion des risques, l'asset management, l'économétrie, le pricing, l'assurance et le trading algorithmique.
