Financial Toolbox
Analyser des données financières et développer des modèles financiers
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Financial Toolbox propose des fonctions pour la modélisation mathématique et l'analyse statistique des données financières. Vous pouvez analyser, backtester et optimiser les portefeuilles d'investissement en tenant compte du turnover, des coûts de transaction, des contraintes semi-continues et du nombre minimal ou maximal d'actifs. La toolbox vous permet d'estimer les risques, de modéliser des scorecards de crédit, d'analyser les courbes de taux, de pricer des instruments fixed-income et des options européennes, et vous aide à mesurer la performance des investissements.
Des outils d'équations différentielles stochastiques (EDS) vous permettent d'effectuer la modélisation et la simulation de divers processus stochastiques. Les fonctions d'analyse de séries temporelles vous permettent d'effectuer des transformations ou des régressions avec des données manquantes et d'effectuer des conversions entre différents calendriers de trading et conventions de comptage de jours.
Indicateurs techniques et graphiques financiers
Calculez des indicateurs techniques (notamment les moyennes mobiles, les momentums, les oscillateurs, les indicateurs de volume et le taux de variation) et créez des graphiques financiers (notamment des graphiques en chandeliers, Ouverture-Maximum-Minimum-Clôture et des bandes de Bollinger).
Mesures de performance des investissements
Évaluez la performance des investissements avec des fonctions intégrées de calcul de métriques, notamment le ratio de Sharpe, le ratio d'information, la tracking error, le rendement ajusté en fonction du risque, les moments partiels inférieurs d'échantillons et attendus, le maximum drawdown et le maximum drawdown attendu.
Approches pour l'optimisation de portefeuilles
Optimisez vos portefeuilles avec les méthodes de la moyenne-variance, de l'écart absolu moyen (MAD) et de la Value-at-Risk conditionnelle (CVaR).
Portefeuilles efficients et frontières efficientes
Estimez le portefeuille efficient et ses pondérations qui maximisent le ratio de Sharpe, visualisez les frontières efficientes et calculez les risques du portefeuille, notamment l'écart-type, l'écart absolu moyen (MAD), la Value-at-Risk (VaR) et la Value-at-Risk conditionnelle (CVaR) du portefeuille.
Contraintes des portefeuilles et coûts des transactions
Appliquez des contraintes d'optimisation de portefeuilles, notamment des contraintes d'erreur de tracking, d'égalité et d'inégalité linéaires, de borne, de budget, de groupe, de ratio de groupe, de turnover moyen, de turnover unilatéral et de nombre minimal ou maximal d'actifs. Intégrez des coûts de transaction proportionnels ou fixes dans l'optimisation du rendement du portefeuille brut ou net.
Environnement de backtesting de stratégies
Définissez des stratégies d'investissement et utilisez l'environnement de backtesting pour exécuter des backtests, analyser les résultats et générer des mesures de performance pour vos stratégies à partir de données du marché historiques ou simulées. Intégrez des indicateurs techniques, des sentiments et tout autre signal de trading dans vos stratégies. L'environnement supporte également les coûts de transaction personnalisés, les fenêtres glissantes ou en expansion, le trading sur marge et les portefeuilles court terme et long terme.
Analyse de cash-flow
Utilisez Financial Toolbox pour calculer les valeurs présentes et futures, déterminer les taux internes de rendement nominal, effectif et modifié, calculer l'amortissement et la dépréciation et déterminer le taux d'intérêt périodique payé sur des prêts ou des annuités.
Analyse de titre fixed-income et pricing d'options
Calculez le prix, le taux actuariel, la durée et la convexité des titres fixed-income. Procédez à des analyses, notamment la date et le montant des cash-flows ou encore le mapping temps/cash-flow pour les obligations. Calculez les prix et les grecs des options en utilisant les formules de Black et de Black-Scholes.
Simulation de Monte-Carlo
Générez des variables aléatoires pour les simulations de Monte-Carlo basées sur divers modèles d'équations différentielles stochastiques (EDS), notamment les modèles de mouvement brownien, de mouvement brownien géométrique, d'élasticité constante de la variance, de Cox-Ingersoll-Ross, de Hull-White/Vasicek et de Heston.
Ressources produits :
« MATLAB et MATLAB Compiler SDK nous ont permis de livrer rapidement une application web sophistiquée d'analyse de portefeuille, avec la certitude qu'elle générera des résultats précis très rapidement, constituant ainsi une plateforme stable et hautement utilisable pour nos clients. »
